Je profite des marchés plus calme pour continuer mes recherches, plusieurs heures par jour, sur la programmation de robots ou black-box pour les futures sur la plateforme NINJATRADER.(à tester gratuitement chez notre partenaire Activetrades).Les déceptions continuent. Après une centaine d'heures de programmation j'ai abouti au résultat ci-dessous, backtesté tick par tick, en incluant bien 1 point de slippage par transaction, les commissions... Les courbes correpondent exactement à mon objectif : des scalps rapides, petits gains mais réguliers et surtout un faible drawdown (même si sur le DAX ci-dessous ca fait quand même moins 1000€ les mauvaises journées).
La mauvaise nouvelle c'est que ça ne fonctionne pas en réel, même sur un serveur à accès rapide aux marchés. Ça ne vient donc pas de la vitesse d'exécution. Ça ne vient pas non plus des barres utilisées car j'ai abandonné les range bars et renko ou medianrenko qui m'ont fait perdre des semaines de programmation en donnant de faux bons backtests. Je ne les utilise plus du coup dans mon trading intraday.
Je cherche donc toujours le pourquoi du comment. Et je commence à craindre que nos plateformes ne soient trop limitées, surtout pour le scalping. Mais bon comme je suis têtu je continue encore dans cette voie. Le scalping se rapproche des probabilités et c'est très intéressant, car avec 55% de trades gagnants la stratégie est viable.
Christian, quant programmeur,utilise et m'a conseillé de tester TRADELINK plateforme open source gratuite performante connectable à différents brokers. Si certains d'entre vous ont testé ou veulent tester n'hésitez pas à nous faire partager votre experience.
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