News programmation robots, 8 octobre 2010 :

  Voici un petit point sur mes avancements en trading automatique, Ninjatrader principalement et Metatrader, qui peut faire gagner du temps à ceux qui programment :

 - les robots sur le compte réel et démo progressent mais ont des stop trop large. Les positions ouvertes actuellement sont en négatif, notamment sur un long EURUSD à 1.4022 ! Je vais donc créer un filtre pour éviter les trades de tendances trop près des niveaux psychologiques (1.3000, 1.3500, 1.4000 ...).
 - je n'utilise plus les Renko qui donnent de faux et pourtant magnifique backtests, les bougies étant tracée à posteriori en temps réel.
- je n'utilise plus les bougies en X ticks. Je me suis rendu compte que les données historiques, comme les flux de certains brokers d'ailleurs, n'ont pas tous les ticks, faussant donc les backtests. De part la même j'abandonne les stratégies "haute fréquence" qui pourtant avaient ma préférence. J'utilise donc surtout les bougies en X secondes et minutes.
- je code en premier sur Ninjatrader, futures, puis transpose après sur Metatrader. Avec les futures je dois donc éviter toutes les stratégies avec positions hedgées, grilles, pyramides et autres martingales, qui marchent bien en backtest sur le Forex mais qui sont risquées et pas toujours applicables en réel, les brokers ayant du mal à fermer les multi-positions.
- point le plus important :
Après avoir codé des centaines de stratégies, je confirme que la gestion de la position représente 50% du (bon) résultat, le reste étant le signal d'entrée :
 1/ Breakeven stop : au-dessus d'un certain profit on place le stop au-dessus du point d'entrée pour éviter les pertes.
 2/ Retracement : à partir d'une certaine perte, on abaisse la cible de take profit.
 3/ Trailing stop : sur une position très profitable, on ferme la position par un stop suiveur. J'essaye de déterminer actuellement le meilleurs signal pour déclencher le trailing stop.

J'espère que ces quelques lignes, fruit de milliers d'heures de programmation et test pourront vous aider.
Ci-dessous un backtest rapide sur 1 an avec juste un simple croisement de 2 moyennes mobiles en M1 donc quasi aléatoire, 0.1 lot et une bonne gestion de position